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Medientyp: E-Artikel Titel: Robust utility maximization with nonlinear continuous semimartingales Beteiligte: Criens, David [VerfasserIn]; Niemann, Lars [VerfasserIn] Erschienen: 2023 Erschienen in: Mathematics and financial economics ; 17(2023), 3 vom: Sept., Seite 499-536 Sprache: Englisch DOI: 10.1007/s11579-023-00342-y ISSN: 1862-9660 Identifikator: Schlagwörter: Duality theory ; Knightian uncertainty ; Nonlinear continuous semimartingales ; Robust market price of risk ; Robust utility maximization ; Semimartingale characteristics ; Aufsatz in Zeitschrift Entstehung: Anmerkungen: Zugangsstatus: Freier Zugang